Wall Street Easy

CONCEPTO EASYPEDIA

DIAGONAL SPREAD

EN TU IDIOMA

Es una estrategia de inversión que consiste en simultáneamente comprar y vender opciones del mismo tipo (pueden ser 2 calls o 2 puts) con diferentes fechas de expiración y diferentes precios de ejercicio.

DEFINICIÓN

Se le conoce como spread diagonal a una estrategia que combina un spread horizontal (donde se comprar opciones con diferentes fechas de expiración pero mismo precio de ejercicio) con un spread vertical (opciones con diferentes precios de ejercicio pero misma fecha de expiración). Un spread diagonal se puede aplicar tanto con calls como con puts, y dependiendo de la combinación de los precios de ejercicio puede resultar una estrategia bullish o bearish.

UTILIDAD

Utilizar un diagonal spread tiene el beneficio de aprovechar el Time Decay entre la fecha de expiración de ambos contratos, así como el movimiento de precios del activo subyacente para obtener ganancias. Sin embargo, suele ser más costoso que otras estrategias, (un vertical spread por ejemplo) y por lo tanto la pérdida puede ser más grande.

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